Triple moving average backtest

Estratégias de médias móveis. Por Casey Murphy Analista sênior Diferentes investidores usam médias móveis por razões diferentes Alguns usá-los como sua principal ferramenta analítica, enquanto outros simplesmente usá-los como um construtor de confiança para apoiar suas decisões de investimento Nesta seção, vamos apresentar alguns Diferentes tipos de estratégias - incorporá-los em seu estilo de negociação é até você. Crossovers Um crossover é o tipo mais básico de sinal e é favorecido entre muitos comerciantes, porque ele remove todas as emoções O tipo mais básico de crossover é quando o preço de um ativo Move-se de um lado de uma média móvel e fecha-se no outro Os crossovers do preço são usados ​​por comerciantes para identificar mudanças no momentum e podem ser usados ​​como uma entrada ou uma estratégia básica da saída Como você pode ver na figura 1, uma cruz abaixo de uma média móvel pode Sinal de início de uma tendência de baixa e seria provavelmente utilizado pelos comerciantes como um sinal para fechar qualquer posições longas existentes Inversamente, um fim acima de uma média móvel de baixo pode sugerir É o início de uma nova tendência de alta. O segundo tipo de crossover ocorre quando uma média de curto prazo cruza através de uma média de longo prazo Este sinal é usado por comerciantes para identificar que momento está mudando em uma direção e que um forte movimento é provavelmente se aproximando Um sinal de compra é gerado quando a média de curto prazo cruza acima da média de longo prazo, enquanto um sinal de venda é acionado por um cruzamento médio de curto prazo abaixo de uma média de longo prazo Como você pode ver no gráfico abaixo, este sinal é Muito objetiva, e é por isso que é tão popular. Triple Crossover ea Faixa de Média Movendo Médias móveis adicionais podem ser adicionados ao gráfico para aumentar a validade do sinal Muitos comerciantes vão colocar a movimentação de cinco, 10 e 20 dias As médias para um gráfico e esperar até que a média de cinco dias cruza-se através dos outros este é geralmente o sinal de compra principal Esperando para a média de 10 dias para atravessar a média de 20 dias é muitas vezes usado como confirmação, uma tática que muitas vezes reduz a Numbe R de sinais falsos Aumentar o número de médias móveis, como visto no método de cruzamento triplo, é uma das melhores maneiras de medir a força de uma tendência ea probabilidade de que a tendência vai continuar. Isso levanta a questão O que aconteceria se você Continuou acrescentando médias móveis Algumas pessoas argumentam que se uma média móvel é útil, então 10 ou mais deve ser ainda melhor Isso nos leva a uma técnica conhecida como a fita média móvel Como você pode ver a partir do gráfico abaixo, muitas médias móveis são colocados em O mesmo gráfico e são usados ​​para julgar a força da tendência atual Quando todas as médias móveis estão se movendo na mesma direção, a tendência é dita ser forte Reversões são confirmadas quando as médias cruzam e cabeça na direção oposta. A mudança das condições é explicada pelo número de períodos de tempo utilizados nas médias móveis. Quanto mais curtos os períodos de tempo utilizados nos cálculos, mais sensível a média é a ligeira variação de preços. E as fitas mais comuns começa com uma média móvel de 50 dias e acrescenta médias em incrementos de 10 dias até a média final de 200 Este tipo de média é bom para identificar tendências de longo prazo reversals. Filters Um filtro é qualquer técnica utilizada em técnicas Por exemplo, muitos investidores podem optar por esperar até que uma segurança cruza acima de uma média móvel e é, pelo menos, 10 acima da média antes de fazer uma encomenda Esta é uma tentativa de certificar-se de que o crossover é válido E para reduzir o número de sinais falsos A desvantagem de depender de filtros muito é que algum do ganho é desistido e que poderia levar a sentir como você perdeu o barco Estes sentimentos negativos irão diminuir ao longo do tempo como você constantemente ajustar os critérios Usado para o seu filtro Não há regras definidas ou coisas para olhar para fora para quando a filtragem é simplesmente uma ferramenta adicional que lhe permitirá investir com confiança. Envelope Médio Mover Outra estratégia que i Por exemplo, no gráfico a seguir, um envelope 5 é colocado em torno de uma média móvel de 25 dias. Os comerciantes irão se concentrar em uma média móvel. Observe essas bandas para ver se elas agem como áreas fortes de apoio ou resistência Observe como o movimento muitas vezes inverte a direção depois de se aproximar de um dos níveis Um movimento de preço além da banda pode sinalizar um período de exaustão e os comerciantes verão uma reversão em direção à Média média móvel. Uma outra média móvel média é o 4 9 18 Triple Moving Average Como o sistema de média móvel dupla o triplo também é mencionado e testado no Guia do Comerciante Técnico da Tartaruga para Análise de Computadores do Mercado de Futuros e Dow Jones-Irwin Guia de Sistemas de Negociação O uso da linha de média móvel 3 acrescenta uma zona neutra a este sistema por isso isn t sempre no mercado no entanto a terceira linha pode ser Usado em várias maneiras. Com 3 linhas de média móvel você usa 2 delas como o gatilho de entrada de cruzamento e usar a 3ª linha como um filtro de tendência Com os números de 4 9 18, você pode usar o cruzamento das linhas 9 e 18, mas apenas tomar Posições no lado da linha de 4 dias Você pode alternadamente tomar a cruz das 4 e 9 linhas de média móvel, mas apenas tomar posições no lado da linha de 18 dias Por exemplo, se o 4 dias cruza acima do dia 9 e ambos são Acima da média móvel de 18 dias, as posições longas podem ser tomadas Se os 4 dias cruzam abaixo do dia 9 e ambos estão abaixo da média móvel de 18 dias, as posições curtas podem ser tomadas Usando o dia 4 como um indicador de curto prazo pode reduzir whipsaws enquanto estiver usando O dia 18 como o filtro de tendência tenta capturar a indicação de tendência a longo prazo. TAMANHO DE POSIÇÃO. Usando a parada, eu calculo o tamanho de posição baseado em quanto nós perderíamos se a posição é parada para fora Eu quero manter todas nossas posições e Risco igual em todos os mercados que comercializamos assim que você u Se o cálculo da Volatilidade Percentual Tomamos a quantidade que queremos arriscar nosso capital a porcentagem a ser arriscada e dividi-lo pelo valor monetário da distância da entrada para a parada Isso nos dá o nosso tamanho da posição Um exemplo é um tamanho de conta 25.000 e 1 risco por negociação para um risco de posição de 250 Se a distância de nossa entrada para nossa parada é 34 82, nós terminaríamos o cálculo com 250 34 82 e arredondar para baixo para um tamanho de posição de 7 partes. Trabalhando com o cálculo de tamanho de posição nós Use um múltiplo do ATR Usando um exemplo de uma entrada 565 25 em estoque AAPL e um ATR de 15 dias de 17 41, nosso stop seria 34 82 para cada lado do preço de entrada 565 25 Uma posição longa seria interrompida se O preço caiu para 530 43 e uma posição curta seria interrompida se o preço subiu para 600 07. Este sistema leva lucros quando a linha mais rápida cruza a linha do meio para o lado oposto de onde a entrada ocorreu Continuando com o 4 9 18 em movimento Linhas médias, uma posição longa exi T quando a linha de 4 dias cruza abaixo da média móvel de 9 dias Uma posição curta iria sair quando a linha de 4 dias cruza acima da média móvel de 9 dias. Com 3 linhas de média móvel há muitas variáveis ​​para testar e encontrar a combinação que melhor funciona para Você Curtis Faith livro s usa muito mais longo prazo variáveis ​​do que o 4 9 18 linhas no entanto, vimos também combinações de 5 15 30 e 4 21 63 como exemplos Outra variação no teste deste sistema é tentar as diferenças entre médias simples, movimentos exponenciais Médias, médias móveis ponderadas e médias móveis deslocadas. MAIS DETALHES. Você pode encontrar este sistema nos três livros mencionados acima com resultados de teste e compará-lo a outros sistemas maneira da tartaruga usa-o como um sistema a longo prazo com 150 dias, 250 Dia e linhas de 350 dias Traders Técnicos Guia de Análise de Computadores do Mercado de Futuros eo Guia Dow Jones-Irwin para sistemas de negociação usá-lo com o dia 4, 9 dias e 18 linhas day. Backtest este sistema em MetaTrad Er 4 gratuitamente no mercado MQL Compre uma versão compilada deste sistema no mercado MQL Compre o código completo para este sistema para automatizar e testar este sistema Triple Moving Average usando o MetaTrader 4. Testa o sistema no MetaTrader 5 gratuitamente no MQL Market Comprar uma versão compilada deste sistema no mercado MQL Comprar o código completo para este sistema em para automatizar e testar este sistema Triple Moving Average usando MetaTrader 5.2017 GTV HOLDINGS, LLC TODOS OS DIREITOS RESERVADOS Quem Somos Entre em contato conosco. 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If você re considerar a utilização de cruzamentos dupla movimentação média para entrar e sair comércios, você pode considerar testar um sistema de triplo MA também Compare-los lado a lado em diferentes estoques ou outros instrumentos de negociação, bem como tempo diferente Períodos ou períodos de tempo Teste diferentes períodos de média móvel, mas tenha cuidado para não confiar em resultados otimizados ou curva de encaixe. Mas desde alguns dos meus visitantes don t sabe o que é isso, vamos passar alguns princípios em primeiro lugar. Qual é MOVING AVERAGE CROSSOVER. A imagem à direita é um exemplo de um crossover de média móvel dupla que iria iniciar um crossover de sinal de compra de sinal Uma média móvel mais rápida 8 sma - azul cruza acima de uma média mais lenta 13 sma - yellow. Notic E que o sinal não é confirmado até o fechamento da barra Isso significa que a entrada real na negociação ao vivo seria em algum lugar dentro da próxima barra Provavelmente perto da abertura daquela barra. Se você não fez nenhum backtesting ainda, este tipo de simples Sistema será provavelmente um dos primeiros que você vai testar, uma vez que requer muito poucas habilidades de programação De qualquer forma, se você seguir este caminho, você vai achar que o preço de abertura da próxima barra após a cruz, é onde o software backtesting dependendo O ajuste colocará os ofícios simulados que é razoável, porque se você estivesse negociando realmente usando o software negociando automatizado esta é uma aproximação próxima de onde seu comércio ocorreria. Com um sistema reverso típico da parada, esta entrada longa não seria saida até que o Azul, MA mais rápido cruzou abaixo do MA amarelo, mais lento Este crossover MA bearish não só sai do comércio, mas inicia um curto comércio na direção oposta também Assim, com dual crossover média móvel, o t Rader está sempre em um comércio, longo ou short. Lets dê uma olhada em um exemplo intraday ao longo de um dia. DUAL MOVING AVERAGE CROSSOVER. We ll usar um gráfico de 5 minutos de SPY com duas médias móveis simples para o primeiro exemplo Fast 8 sma - verde e Slow 13 sma - yellow. I escolheu este dia em particular, porque eu queria ilustrar o que é muito típico para praticamente qualquer estratégia de cruzamento média móvel O primeiro comércio longo depois de 11 00am vai muito bem e realmente pega uma boa entrada pullback. A saída em torno de 12 45pm é rentável. Mas, quero que eu gostaria que você observe é a ação preço agitado entre 12 00 - 3 00 Este é o lugar onde os sistemas de MA duplo pode realmente moer seus lucros para baixo O MA só whipsaw ida e volta Causando três perdas em uma linha, provavelmente evaporando os lucros do primeiro comércio Se uma pessoa estava negociando este método neste dia, felizmente eles teriam visto um comércio vencedor decente mais em 2 30. A boa parte deste sistema é exibido no Primeiro comércio e Enquanto os crossovers médios móveis falham miseravelmente durante a ação do preço choppy, trabalham muito bem durante a ação do preço de tendência. Se você backtest estes sistemas simples do batente e do reverso, e inspeciona um que sai com um lucro, você ll muito provável encontrar que a vitória É inferior a 50, mas o vencedor médio será maior do que o perdedor médio. Isso é porque os sistemas de cruzamento de média móvel são essencialmente sistemas de negociação de tendência E, sistemas de negociação de tendência quase sempre têm essa característica de uma pequena porcentagem de vencedores e uma boa relação . Nas tabelas abaixo L Long, S Short e Ex Exit. TRIPLE MOVING CROSSOVER MÉDIO. Até agora a discussão centrou-se em torno de um sistema de tipo stop-reverse, pelo qual um sinal para uma saída, também produz um comércio na direção oposta. Mas se nós Introduzir uma terceira média móvel para o sistema, pode haver um período de neutralidade Em outras palavras, nenhum comércio ocorre - você está em dinheiro. Para este exemplo, vamos usar um gráfico de 3 minutos e três simp As médias móveis 4 sma, 10 sma e 50 sma. As regras são muito simples Se a linha lenta 50 sma está subindo ea linha rápida 4 sma cruza acima da linha média 10 sma, há um sinal de compra O sinal de saída vem quando A linha rápida cruza abaixo da linha do meio. As réguas são o oposto para entradas curtas É fácil ver, que este sistema é similar a tomar comércios fora da tendência de um frame de tempo mais elevado. Uma alternativa a este sistema, seria somente Tomar as entradas longas, quando as médias móveis rápidas e médias estão acima da sma lenta. Be ciente de que quando você lidar com três graus de liberdade 3 variáveis, em vez de dois como no exemplo acima, você está fazendo o sistema mais complexo e, portanto, Criando muitas combinações mais possíveis para test. Fore, backtesting software torna isso um snap, mas lembre-se que a adição de filtros e complexidade doesn t sempre fazer um sistema melhor Freqüentemente, um sistema mais simples pode ser mais robusto em testing. An exemplo é below. If Você está interessado N médias móveis, você também pode querer verificar a minha página sobre como usar médias móveis como uma parada de arrasto.